洪小莹博士

“我们使用赛灵思 FPGA，再加上 Maxeler 的算法，用很短的时间就可以把 COUNTERPARTY RISKS 计算出来，效果相当好的。与纯用 CPU 计算跟 FPGA 进行速度比较，后者比前者快 100 倍以上。”

2008年雷曼的倒闭动摇了全球金融市场。其所引发的世界性的金融危机让大家唏嘘不已。正所谓收益越大，风险必然也会增大。这是亘古不变的道理，如何做到对金融风险的把控将直接决定了该行业是否能够健康发展。大家都不希望雷曼事件再次重演。

然而受限于算力的原因，风险的预测和把控往往不尽如人意。现在因为有了 FPGA 异构计算的加速能力，算力将不再成为制约瓶颈。

赛灵思 ISV 合作伙伴 Maxeler 是从斯坦福大学成立出来的一家专门从事FPGA数据流解决方案的公司。他们提供的一系列金融风险工具及组件——实时风险 (RTR)，不仅包括信用风险评估调整 (CVA)、保证金要求（ISDA SIMM 和 CME 结算），而且还包括一个由 Bloomberg 市场数据以及采用 FPML 格式的客户交易数据所驱动的完整的衍生品定价库。

在 2019 XDF（赛灵思开发者大会）上， Maxeler 公司洪小莹博士为大家现场展示了其基于 Alveo 加速卡的 CVA Calculation (信用风险评估调整)的方案，相比 CPU 提速 100 倍。

核心提要

➤  展示项目：Maxeler 基于 Alveo 卡的信用风险评估调整（CVA）

➤  受访人：洪小莹博士（Patrick Hung）

➤  受访地：2019 XDF（赛灵思开发者大会）ISV展台

➤  看点：基于赛灵思 ALVEO 卡来计算 CVA  (信用风险评估调整)，速度可以比 CPU 计算增加 100 多倍

注：CVA 即 Credit Valuation Adjustment，信用价值调整。它是投行用来量化评估 Over the couter 衍生品违约风险的一个量，反应的是衍生品交易一方对另一方违约风险及由此导致的损失量度的估计。